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シャープレシオ最大化戦略の特徴とパフォーマンス【スマートベータ】

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株式, スマートベータ

スマートベータ、あるいはファクター投資の1つにシャープレシオ最大化戦略というものがあります。 この戦略はその名の通り、事前ベースでのシ...

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日本株は為替との相関が高いため、為替ヘッジは有効な戦略である

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株式, 債券

日本人が資産運用において不利な点の1つは、株式と為替の相関が高いということです。 日本株が上がるときには円安になることが多く、下がると...

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つみたてNISAの積み立て日は月末にするとパフォーマンスがよくなる

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株式, 資産運用

つみたてNISAが始まって以降、マーケットで興味深いアノマリーが観測されるようになったようです。 つみたてNISAはその名の通り、対象...

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資産運用業界とクオンツの給料・年収。最高は年収20億ドル!

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クオンツ, 会社・業界

クオンツを聞くと、高度なスキルを持っており、収入もかなりいいのでは?というイメージを持たれることがあります。 確かに一般的な平均値に比...

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リスクパリティ戦略の特徴と問題点。パフォーマンスはよいがハーディングに注意

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オルタナティブ, クオンツ

リスクパリティ戦略は、特にリーマンショック以降の時期に脚光を浴びている投資戦略です。 伝統的な資産配分では、株式60%、債券40%とい...

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ファンドマネージャーの種類と序列。やはりアクティブが一番偉い

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資産運用

一般的にファンドマネージャーというと何だか凄そうな響きがありますが、実際にはファンドマネージャーにも様々な種類があります。 もちろん将...

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スマートベータ投資のメリットと問題点

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スマートベータ

スマートベータは近年脚光を浴びている用語です。 スマートベータというのはいわゆる造語で、これまでファクター投資と呼ばれていたものを一括...

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バリュー株投資の問題点。もはやパフォーマンスが有効なファクターではない

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株式, スマートベータ

バリュー株投資はよく知られた投資戦略ですが、よく知られたが故の問題点も数多くあります。 未だに巷の書籍ではバリュー株投資を推奨するもの...

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モメンタム投資とは?概要とパフォーマンス及び問題点

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株式

モメンタム投資は、株式投資の中でもよく知られた運用戦略の1つです。 モメンタムとは日本語に訳すと「勢い」のことで、その名の通り勢いのあ...

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バリュー株投資の指標の見方とバリュー株効果が発生する3つの原因

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株式, スマートベータ

バリュー株投資は株式投資のスタイルの中でも最も有名な投資戦略です。 近年ではスマートベータの1つとしても挙げられることもあります。 ...

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